2010年04月30日

my資産配分

 乙がネットで見かけたツールです。「my資産配分」といいます。
 自分のポートフォリオを入力すると、リスク、リターン、シャープレシオを計算してくれます。
http://myindex.jp/user/myaa.php
 さっそく乙もやってみました。
 エマージング債券というカテゴリーがなかったのですが、とりあえず、先進国債券に含めておきました。
 過去20年の実績データ(1990年4月−2010年3月、円ベース)によると、乙のポートフォリオでは、
リターン:5.4% リスク:12.1% シャープレシオ:0.44
だそうです。
 まあ、こんなものかなといった感じです。
 過去20年というのは、使っていくうちに最新版に順次書き換えられるようです。つまり、計算時点からさかのぼって20年分をデータとして計算するということです。
 それにしても、こういうツールは便利です。
 自分のポートフォリオを入力して、どんなものか、考え直すいいきっかけになりそうです。
2010.7.17 追記
 この話の続きを
http://otsu.seesaa.net/article/156573683.html
に書きました。
 よろしければご参照ください。
posted by 乙 at 06:07| Comment(2) | TrackBack(0) | 投資方針 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも楽しく拝読させていただいています。ポートフォリオというものには、不動産や金塊などはふくまれないのでしょうか?入力するのに、現金と有価証券しか入力欄がありませんでしたので違和感を覚えました。これでは分散投資とはいえないような気持ちがいたします。
Posted by お部長さん at 2010年04月30日 14:46
お部長さん様
 不動産や金塊の欄はありません。
 ですから、そういうものに投資している人は、このmy資産配分は使い物になりません。
 このあたりは、万人向けのツールというものの限界を表しています。万人向けである以上、一般的なアセットクラスを想定するしかなく、それ以外の資産は無視するしかないでしょう。
 乙の場合も、本文中に書いたように、エマージング債券がなくて、便宜的な扱い方をしました。
 個人的に最適なツールを用意したい場合は、自分のアセットクラスに合わせて自分で各種数値を用意するしかありません。
 それが大変な場合は、「代用品」で我慢するしかありません。my資産配分は、その意味で「代用品」なのです。あまりあれこれ望まない方がいい(いろいろな人が使える)と思います。
Posted by at 2010年04月30日 19:37
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