2007年09月18日

株の売買における利食いと損切り(3)

 前回
2007.9.17 http://otsu.seesaa.net/article/55103663.html
は、利食いも損切りも同じく 10% ということでシミュレーションしてみました。
 前にも述べたように、
2007.9.16 http://otsu.seesaa.net/article/55103375.html
 利食いの幅を損切りよりも小さくするほうが全体の成績はよくなるので、そのような場合をシミュレーションしてみましょう。

 まずは、利食い 5%、損切り 10% という方針にしてみましょう。

騰落率=-10.0% 標準偏差=10%
 勝率=37.6% 敗率=56.8% 未決着率= 5.6%
騰落率=-10.0% 標準偏差=20%
 勝率=63.1% 敗率=36.9% 未決着率= 0.0%
騰落率= -5.0% 標準偏差=10%
 勝率=50.9% 敗率=41.9% 未決着率= 7.2%
騰落率= -5.0% 標準偏差=20%
 勝率=66.6% 敗率=33.4% 未決着率= 0.0%
騰落率= 0.0% 標準偏差=10%
 勝率=65.1% 敗率=27.9% 未決着率= 7.0%
騰落率= 0.0% 標準偏差=20%
 勝率=70.2% 敗率=29.8% 未決着率= 0.0%
騰落率= 5.0% 標準偏差=10%
 勝率=77.6% 敗率=16.9% 未決着率= 5.5%
騰落率= 5.0% 標準偏差=20%
 勝率=72.8% 敗率=27.2% 未決着率= 0.0%
騰落率= 10.0% 標準偏差=10%
 勝率=87.1% 敗率= 9.3% 未決着率= 3.6%
騰落率= 10.0% 標準偏差=20%
 勝率=76.3% 敗率=23.7% 未決着率= 0.0%

 だいぶ勝率があがります。利益の幅は、損失の幅の半分ですから、勝率が67%以上ないと儲けにはならないのですが、それにしても気持ちがいいものです。

 次に、利食い 10%、損切り 20% という方針にしてみましょう。

騰落率=-10.0% 標準偏差=10%
 勝率=11.5% 敗率=26.0% 未決着率=62.6%
騰落率=-10.0% 標準偏差=20%
 勝率=50.5% 敗率=42.4% 未決着率= 7.1%
騰落率= -5.0% 標準偏差=10%
 勝率=21.2% 敗率=12.5% 未決着率=66.3%
騰落率= -5.0% 標準偏差=20%
 勝率=58.9% 敗率=33.9% 未決着率= 7.3%
騰落率= 0.0% 標準偏差=10%
 勝率=36.3% 敗率= 5.4% 未決着率=58.2%
騰落率= 0.0% 標準偏差=20%
 勝率=65.8% 敗率=27.5% 未決着率= 6.7%
騰落率= 5.0% 標準偏差=10%
 勝率=53.0% 敗率= 1.9% 未決着率=45.2%
騰落率= 5.0% 標準偏差=20%
 勝率=71.1% 敗率=22.4% 未決着率= 6.5%
騰落率= 10.0% 標準偏差=10%
 勝率=69.8% 敗率= 0.6% 未決着率=29.6%
騰落率= 10.0% 標準偏差=20%
 勝率=77.1% 敗率=17.2% 未決着率= 5.8%

 騰落率が高いほうが勝率が高いのは当たり前ですが、未決着率が比較的高い場合が多く、結論は出しにくいと言えます。
 これらのことから、利食いと損切りの幅はある程度狭い範囲に押さえた方がいいということがいえます。

 いうまでもないことですが、ここでの結論は、株価がランダムに上下することを仮定し、利食いと損切りのレベルを事前に決めておいて、それを確実に実行する場合に、こうしたほうがいいという話であって、株の売買はいろいろな考え方がありますから、これがベストだと結論づけるものではありません。


posted by 乙 at 06:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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